Сравнение WELL с COST
WELL (Welltower Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.83% против 22.25% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам WELL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between WELL and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between WELL and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$2.02
COST:
$26.51
WELL:
99.11
COST:
36.77
WELL:
2.19
COST:
2.88
WELL:
11.99
COST:
1.11
WELL:
$11.63B
COST:
$293.59B
WELL:
$3.25B
COST:
$11.12B
WELL:
$3.00B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. COST — Ранг доходности на риск
WELL
COST
Сравнение WELL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.22 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.51 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.18 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и COST
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -53.39% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -15.38% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -20.74% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -31.40% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -31.40% | -31.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -10.93% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -13.36% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.15% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и COST
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.71% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 14.53% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 18.79% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 22.71% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 21.95% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и COST
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и COST
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs COST's -53.39%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор