Сравнение WEEK с YETH
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.83% vs -32.39% for YETH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -9.46% |
Correlation
The correlation between WEEK and YETH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. YETH — Ранг доходности на риск
WEEK
YETH
Сравнение WEEK c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.63 | 0.94 | +3.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.58 | -0.55 | +30.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 264.43 | -1.03 | +265.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | -0.56 | +9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.10 | -0.55 | +10.64 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и YETH
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -64.41% | +64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -58.73% | +58.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.97% | +61.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -31.13% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 31.51% | -31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и YETH
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.08%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 17.00% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 40.48% | -40.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 58.59% | -58.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 56.22% | -55.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 56.22% | -55.83% |
Сравнение комиссий WEEK и YETH
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и YETH
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and YETH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -32.39% for YETH. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 3.72% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while YETH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.95% for YETH.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор