Сравнение WEEK с TSYY
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.83% vs -5.48% for TSYY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | 2.66% |
Correlation
The correlation between WEEK and TSYY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. TSYY — Ранг доходности на риск
WEEK
TSYY
Сравнение WEEK c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.63 | 1.00 | +3.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.58 | -0.19 | +29.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 264.43 | -0.37 | +264.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | -0.18 | +9.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.10 | -0.59 | +10.69 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и TSYY
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -41.52% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -28.39% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.12% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -25.98% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 14.71% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и TSYY
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.08%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 6.01% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 19.90% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 31.52% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 37.51% | -37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 37.51% | -37.12% |
Сравнение комиссий WEEK и TSYY
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и TSYY
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and TSYY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.01%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -5.48% for TSYY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 3.72% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.99% for TSYY.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор