PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEK с COIW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.83% vs -46.63% for COIW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for COIW.

Доходность

Сравнение доходности WEEK и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -35.32%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
7.79%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-35.32%
6 месяцев
-48.91%
1 год
-46.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEK и COIW

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.50%3.37%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-35.32%-3.97%

Correlation

The correlation between WEEK and COIW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Доходность на риск

WEEK vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
-0.55

+9.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.18
-0.47

+19.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.63

0.95

+3.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.58

-0.63

+30.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

264.43

-0.99

+265.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29

-0.55

+9.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.10

-0.46

+10.56

Просадки

Сравнение просадок WEEK и COIW

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEKCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-74.55%

+74.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-74.55%

+74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-70.71%

+70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-38.03%

+38.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

47.34%

-47.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и COIW

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.08%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEKCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

25.57%

-25.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

62.78%

-62.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

85.48%

-85.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

91.27%

-90.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

91.27%

-90.88%

Сравнение комиссий WEEK и COIW

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COIW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и COIW

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности COIW в 235.93%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		235.93%120.37%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

WEEK and COIW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (25.57%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -46.63% for COIW. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 3.72% for WEEK.

WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while COIW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.99% for COIW.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEK и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор