PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEK с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.83% vs 53.40% for AAPW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности WEEK и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEK и AAPW

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.50%3.37%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%14.11%

Correlation

The correlation between WEEK and AAPW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

WEEK vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
1.94

+7.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.18
2.75

+16.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.63

1.35

+3.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.58

3.09

+26.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

264.43

7.76

+256.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа AAPW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29

1.94

+7.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.10

0.45

+9.64

Просадки

Сравнение просадок WEEK и AAPW

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEKAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-36.28%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-17.36%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.19%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-11.10%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.92%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и AAPW

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.08%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEKAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

6.96%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

19.70%

-19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

27.65%

-27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

34.66%

-34.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

34.66%

-34.27%

Сравнение комиссий WEEK и AAPW

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и AAPW

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

WEEK and AAPW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 3.83% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 33.19%, compared with 3.72% for WEEK.

WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while AAPW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.99% for AAPW.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEK и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор