Сравнение WEC с VRSK
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, WEC returned 9.41%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEC имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции VRSK немного отстают с 9.07%.
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам WEC и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between WEC and VRSK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between WEC and VRSK shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$36.52B
VRSK:
$24.20B
WEC:
$5.03
VRSK:
$6.56
WEC:
22.11
VRSK:
27.26
WEC:
4.94
VRSK:
1.49
WEC:
3.59
VRSK:
8.00
WEC:
$10.08B
VRSK:
$3.10B
WEC:
$5.62B
VRSK:
$2.09B
WEC:
$4.04B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. VRSK — Ранг доходности на риск
WEC
VRSK
Сравнение WEC c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEC | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.74 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.88 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.45 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEC | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.39 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WEC и VRSK
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -50.81% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -49.65% | +38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -50.81% | +34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -50.81% | +24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -50.81% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -43.87% | +38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.21% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 31.22% | -26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и VRSK
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.55%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.56% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 25.34% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 31.56% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 24.29% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.02% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и VRSK
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VRSK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и VRSK
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and VRSK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs VRSK's -50.81%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор