Сравнение WEC с MO
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WEC returned 9.41%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.41% против 7.79% соответственно.
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам WEC и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between WEC and MO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between WEC and MO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$36.52B
MO:
$119.27B
WEC:
$5.03
MO:
$4.79
WEC:
22.11
MO:
14.87
WEC:
4.94
MO:
0.32
WEC:
3.59
MO:
5.49
WEC:
$10.08B
MO:
$21.82B
WEC:
$5.62B
MO:
$14.80B
WEC:
$4.04B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. MO — Ранг доходности на риск
WEC
MO
Сравнение WEC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEC | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.76 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 4.45 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WEC и MO
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -65.43% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -16.40% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -16.40% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.83% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -53.69% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.37% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.93% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 6.49% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и MO
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.55%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.69% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 17.32% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 22.53% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.64% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.96% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и MO
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и MO
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and MO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор