Сравнение WEC с KO
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WEC returned 9.41%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEC имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции KO немного отстают с 8.99%.
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам WEC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between WEC and KO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between WEC and KO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$36.52B
KO:
$343.14B
WEC:
$5.03
KO:
$3.18
WEC:
22.11
KO:
25.04
WEC:
4.94
KO:
3.02
WEC:
3.59
KO:
6.96
WEC:
2.58
KO:
10.20
WEC:
$10.08B
KO:
$49.28B
WEC:
$5.62B
KO:
$30.43B
WEC:
$4.04B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. KO — Ранг доходности на риск
WEC
KO
Сравнение WEC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.87 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 3.66 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WEC и KO
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -68.23% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -7.89% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -16.26% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -17.27% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -36.99% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.91% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -16.09% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.03% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и KO
WEC Energy Group, Inc. (WEC) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 5.55% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.81% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 12.37% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 16.37% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.10% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.21% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и KO
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и KO
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and KO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор