Сравнение WEC с BSX
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, WEC returned 9.41%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 9.41% против 7.78% соответственно.
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам WEC и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between WEC and BSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
WEC:
$36.52B
BSX:
$72.81B
WEC:
$5.03
BSX:
$2.38
WEC:
22.11
BSX:
20.49
WEC:
4.94
BSX:
0.46
WEC:
3.59
BSX:
3.53
WEC:
2.58
BSX:
2.81
WEC:
$10.08B
BSX:
$20.62B
WEC:
$5.62B
BSX:
$14.52B
WEC:
$4.04B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. BSX — Ранг доходности на риск
WEC
BSX
Сравнение WEC c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEC | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.94 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -2.07 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.51 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.20 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WEC и BSX
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -89.15% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -55.91% | +44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -55.91% | +39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -55.91% | +29.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -55.91% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -54.97% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -38.75% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 25.28% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и BSX
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.55%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 16.42% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 32.93% | -21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 34.80% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 25.67% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.29% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и BSX
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и BSX
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and BSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs BSX's -89.15%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор