PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с YMAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs 5.13% for YMAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.44%.

WDTE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-0.72%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и YMAX

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.25%13.60%10.40%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.44%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between WDTE and YMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between WDTE and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и YMAX

Секторы
WDTE
YMAX

Технологии

35.6%
68.7%

Финансовые услуги

11.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Здравоохранение

8.5%
0.8%

Промышленность

8.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

WDTE
35.6%
YMAX
68.7%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
YMAX
13.8%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
YMAX
4.8%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
YMAX
0.8%

Промышленность

WDTE
8.3%
YMAX
1.9%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
YMAX
0.9%

Энергетика

WDTE
3.5%
YMAX
0.1%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
YMAX
0.2%

Недвижимость

WDTE
1.9%
YMAX
0.0%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
YMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

WDTE vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.23

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.45

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.20

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

0.47

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.23

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.61

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WDTE и YMAX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-26.13%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-26.13%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-9.18%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.34%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

11.04%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и YMAX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

8.44%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

18.14%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

22.35%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

23.25%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

23.25%

-11.85%

Сравнение комиссий WDTE и YMAX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и YMAX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности YMAX в 73.42%

ПозицияTTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.66%35.78%51.80%16.41%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		73.42%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and YMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (8.44%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs 5.13% for YMAX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 73.42%, compared with 32.66% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.28% for YMAX.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор