Сравнение WDTE с YETH
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs -32.39% for YETH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 13.60% | 2.61% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -32.10% | 24.84% |
Correlation
The correlation between WDTE and YETH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. YETH — Ранг доходности на риск
WDTE
YETH
Сравнение WDTE c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.55 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | -1.03 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.56 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | -0.55 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и YETH
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -64.41% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -58.73% | +51.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -61.97% | +59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -31.13% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 31.51% | -29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и YETH
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 17.00% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 40.48% | -31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 58.59% | -48.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 56.22% | -44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 56.22% | -44.82% |
Сравнение комиссий WDTE и YETH
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и YETH
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and YETH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 32.66% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.95% for YETH.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор