Сравнение WDTE с YBTC
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs -36.91% for YBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 13.60% | 10.03% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between WDTE and YBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. YBTC — Ранг доходности на риск
WDTE
YBTC
Сравнение WDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.76 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | -1.41 | +14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.93 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.12 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и YBTC
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -48.82% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -48.82% | +41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -45.99% | +43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -13.06% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 26.19% | -24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и YBTC
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 11.99% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 32.26% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 39.93% | -29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 41.09% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 41.09% | -29.69% |
Сравнение комиссий WDTE и YBTC
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и YBTC
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and YBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 32.66% for WDTE.
WDTE is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.95% for YBTC.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор