Сравнение WDTE с WEEK
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs 3.83% for WEEK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.50%.
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 14.77% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
Correlation
The correlation between WDTE and WEEK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. WEEK — Ранг доходности на риск
WDTE
WEEK
Сравнение WDTE c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 4.63 | -3.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 29.58 | -26.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 264.43 | -251.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 9.29 | -7.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 10.10 | -8.85 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и WEEK
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.13% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -0.13% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | 0.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.01% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.01% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и WEEK
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.08% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 0.25% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 0.41% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 0.39% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 0.39% | +11.01% |
Сравнение комиссий WDTE и WEEK
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и WEEK
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and WEEK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDTE has higher volatility (3.15%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs 3.83% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 32.66%, compared with 3.72% for WEEK.
WDTE is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор