PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с ULTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs 4.18% for ULTY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 7.39%.

WDTE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.94%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.32%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и ULTY

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.25%13.60%6.82%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		7.39%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between WDTE and ULTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between WDTE and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и ULTY

Секторы
WDTE
ULTY

Технологии

35.6%
54.6%

Финансовые услуги

11.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.2%

Здравоохранение

8.5%
1.8%

Промышленность

8.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
11.7%

Технологии

WDTE
35.6%
ULTY
54.6%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
ULTY
8.6%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
ULTY
5.2%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
ULTY
1.8%

Промышленность

WDTE
8.3%
ULTY
9.3%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
ULTY
0.0%

Энергетика

WDTE
3.5%
ULTY

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
ULTY

-

Недвижимость

WDTE
1.9%
ULTY

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
ULTY
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

WDTE vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.20

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.40

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.17

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

0.34

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.20

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.11

+1.13

Просадки

Сравнение просадок WDTE и ULTY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-26.85%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-24.16%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-11.95%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-9.38%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

12.37%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и ULTY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.96%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

15.88%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

21.21%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

27.07%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

27.07%

-15.67%

Сравнение комиссий WDTE и ULTY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и ULTY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности ULTY в 115.53%

ПозицияTTM202520242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		115.53%142.99%111.70%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.66%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and ULTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.96%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs 4.18% for ULTY. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 32.66% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.14% for ULTY.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор