Сравнение WDTE с TSYY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs -5.48% for TSYY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 13.60% | -0.20% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between WDTE and TSYY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between WDTE and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. TSYY — Ранг доходности на риск
WDTE
TSYY
Сравнение WDTE c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.19 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | -0.37 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.18 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | -0.59 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TSYY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -41.52% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -28.39% | +20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -37.12% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -25.98% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 14.71% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TSYY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.01% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 19.90% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 31.52% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 37.51% | -26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 37.51% | -26.11% |
Сравнение комиссий WDTE и TSYY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TSYY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and TSYY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.01%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs -5.48% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 32.66% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for TSYY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор