Сравнение WDTE с TSLW
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs 38.71% for TSLW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -13.00%.
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 12.81% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -13.00% | 33.77% |
Correlation
The correlation between WDTE and TSLW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. TSLW — Ранг доходности на риск
WDTE
TSLW
Сравнение WDTE c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.09 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 2.46 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.73 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.29 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TSLW
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -35.80% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -35.80% | +28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -21.60% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -12.99% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 15.80% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TSLW
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 17.07% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 33.82% | -25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 53.30% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 56.02% | -44.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 56.02% | -44.62% |
Сравнение комиссий WDTE и TSLW
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TSLW
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности TSLW в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 90.41% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and TSLW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (17.07%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 38.71% vs 20.90% for WDTE. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 38.71% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
TSLW has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 32.66% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for TSLW.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор