Сравнение WDTE с NVDW
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs 51.10% for NVDW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 12.02%.
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 12.81% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 12.02% | 40.00% |
Correlation
The correlation between WDTE and NVDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between WDTE and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. NVDW — Ранг доходности на риск
WDTE
NVDW
Сравнение WDTE c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.01 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 4.84 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.23 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и NVDW
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -25.54% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -25.54% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -13.69% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -8.24% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 10.59% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и NVDW
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 15.23% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 31.58% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 41.74% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 41.59% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 41.59% | -30.19% |
Сравнение комиссий WDTE и NVDW
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и NVDW
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности NVDW в 61.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.31% | 38.94% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and NVDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.23%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 51.10% vs 20.90% for WDTE. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 51.10% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
NVDW has the higher dividend yield at 61.31%, compared with 32.66% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for NVDW.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор