PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.90% vs 53.40% for AAPW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

WDTE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и AAPW

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.25%7.94%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%

Correlation

The correlation between WDTE and AAPW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов WDTE и AAPW

Секторы
WDTE
AAPW

Технологии

35.6%
19.9%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

WDTE
35.6%
AAPW
19.9%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
AAPW

-

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
AAPW

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
AAPW

-

Здравоохранение

WDTE
8.5%
AAPW

-

Промышленность

WDTE
8.3%
AAPW

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
AAPW

-

Энергетика

WDTE
3.5%
AAPW

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
AAPW

-

Недвижимость

WDTE
1.9%
AAPW

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

WDTE vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.94

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.75

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.09

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

7.76

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPW равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.45

+0.79

Просадки

Сравнение просадок WDTE и AAPW

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-36.28%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-17.36%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-5.19%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-11.10%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

6.92%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и AAPW

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 3.15%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.96%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

19.70%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

27.65%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

34.66%

-23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

34.66%

-23.26%

Сравнение комиссий WDTE и AAPW

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и AAPW

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что меньше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM202520242023
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.66%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and AAPW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 20.90% for WDTE. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

AAPW has the higher dividend yield at 33.19%, compared with 32.66% for WDTE.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for AAPW.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор