Сравнение WDO.TO с NTRS
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while NTRS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WDO.TO returned 31.29%/yr vs 13.09%/yr for NTRS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и NTRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как NTRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 31.29% против 13.09% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
NTRS
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 37.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
NTRS Northern Trust Corporation | 27.36% | 30.67% | 36.26% | -3.38% | -18.99% | 31.59% | -11.44% | 25.20% | -7.51% | 6.45% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and NTRS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$2.68
NTRS:
$9.09
WDO.TO:
9.42
NTRS:
18.59
WDO.TO:
0.11
NTRS:
1.46
WDO.TO:
3.72
NTRS:
2.26
WDO.TO:
CA$1.03B
NTRS:
$14.30B
WDO.TO:
CA$636.67M
NTRS:
$8.09B
WDO.TO:
CA$694.56M
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. NTRS — Ранг доходности на риск
WDO.TO
NTRS
Сравнение WDO.TO c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.15 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 14.42 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.40 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и NTRS
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки NTRS в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -60.94% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -12.41% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -25.70% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -45.10% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -45.10% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -1.47% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -18.14% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 4.42% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и NTRS
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 5.22% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 19.11% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 26.71% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 30.14% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 31.08% | +22.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и NTRS
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и NTRS
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and NTRS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор