PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с SDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WDC returned 32.86%/yr vs -59.79%/yr for SDEV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 206.10%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 32.86% против -59.79% соответственно.

WDC

1 день
2.97%
1 месяц
9.81%
С начала года
206.10%
6 месяцев
210.59%
1 год
852.85%
3 года*
160.14%
5 лет*
56.39%
10 лет*
32.86%

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и SDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		206.10%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%

Correlation

The correlation between WDC and SDEV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/E

WDC:

22.63

SDEV:

0.10

Коэффициент P/S

WDC:

12.46

SDEV:

20.47

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с VALESDEV с AXIASDEV с AUSDEV с GDX

Доходность на риск

WDC vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDCSDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.33
-0.16

+13.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
1.64

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.21

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.84

-0.40

+42.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

146.77

-0.59

+147.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDC vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 13.33, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDCSDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33

-0.16

+13.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

-0.57

+1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.18

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.20

+0.40

Просадки

Сравнение просадок WDC и SDEV

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCSDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-100.00%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-98.83%

+78.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-98.89%

+49.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-99.96%

+40.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-99.99%

+29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-100.00%

+88.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-82.68%

+30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

66.80%

-60.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и SDEV

Western Digital Corporation (WDC) и Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеют волатильность 20.86% и 21.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCSDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

21.69%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

185.11%

-132.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.74%

244.75%

-180.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.62%

140.43%

-91.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

333.78%

-285.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и SDEV

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SDEV в 344.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
2.46M
(WDC) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WDC and SDEV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEV has higher volatility (21.69%) compared to WDC (20.86%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs SDEV's -100.00%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (13.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор