PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с PL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с PL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, WDC returned 56.39%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 206.10%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 66.02%.

WDC

1 день
2.97%
1 месяц
9.81%
С начала года
206.10%
6 месяцев
210.59%
1 год
852.85%
3 года*
160.14%
5 лет*
56.39%
10 лет*
32.86%

PL

1 день
1.61%
1 месяц
-16.14%
С начала года
66.02%
6 месяцев
152.82%
1 год
460.62%
3 года*
112.54%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
WDC
Western Digital Corporation		206.10%283.68%13.86%65.99%-51.62%-4.20%
PL
Planet Labs PBC		66.02%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.24%

Correlation

The correlation between WDC and PL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

PL:

-$1.17

Коэффициент P/S

WDC:

12.46

PL:

31.13

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

PL:

$335.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

PL:

$186.28M

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

PL:

-$125.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT

Доходность на риск

WDC vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDCPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.33
4.57

+8.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
4.17

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.55

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.84

12.45

+29.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

146.77

38.43

+108.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDC vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 13.33, что выше коэффициента Шарпа PL равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDCPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33

4.57

+8.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WDC и PL

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и PL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-85.73%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-37.32%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-55.17%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-85.73%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-36.30%

+25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-49.97%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

12.07%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и PL

Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 20.86%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

39.05%

-18.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

77.24%

-24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.74%

101.84%

-37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.62%

80.73%

-32.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

79.79%

-31.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и PL

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
94.15M
(WDC) Общая выручка
(PL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WDC and PL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL has higher volatility (39.05%) compared to WDC (20.86%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs PL's -85.73%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (13.33 vs 4.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и PL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор