PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WDC returned 32.86%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 206.10%, что значительно выше, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции C по среднегодовой доходности: 32.86% против 15.14% соответственно.

WDC

1 день
2.97%
1 месяц
9.81%
С начала года
206.10%
6 месяцев
210.59%
1 год
852.85%
3 года*
160.14%
5 лет*
56.39%
10 лет*
32.86%

C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		206.10%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
C
Citigroup Inc.		15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between WDC and C is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.31

The correlation between WDC and C shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

C:

$8.65

Коэффициент P/E

WDC:

22.63

C:

15.41

Коэффициент P/S

WDC:

12.46

C:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

WDC vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.33
2.65

+10.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
3.30

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.84

5.05

+36.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

146.77

14.54

+132.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDC vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 13.33, что выше коэффициента Шарпа C равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33

2.65

+10.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WDC и C

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-98.00%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-14.76%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-31.31%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-45.78%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-56.51%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-64.43%

+53.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-43.51%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

5.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и C

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

8.43%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

22.84%

+30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.74%

28.19%

+36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.62%

29.18%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

33.23%

+15.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и C

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности C в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
3.34B
44.14B
(WDC) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDC и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.2%
49.3%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and C have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (20.86%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs C's -98.00%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (13.33 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор