Сравнение WDC с BMO.TO
WDC (Western Digital Corporation) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WDC returned 32.86%/yr vs 14.39%/yr for BMO.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDC торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 206.10%, что значительно выше, чем у BMO.TO с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 32.86% против 14.39% соответственно.
WDC
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 206.10%
- 6 месяцев
- 210.59%
- 1 год
- 852.85%
- 3 года*
- 160.14%
- 5 лет*
- 56.39%
- 10 лет*
- 32.86%
BMO.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 57.46%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам WDC и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 206.10% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
BMO.TO Bank of Montreal | 28.68% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between WDC and BMO.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between WDC and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
BMO.TO:
CA$13.65
WDC:
22.63
BMO.TO:
16.82
WDC:
0.53
BMO.TO:
0.77
WDC:
12.46
BMO.TO:
2.12
WDC:
$11.78B
BMO.TO:
CA$77.04B
WDC:
$5.35B
BMO.TO:
CA$34.47B
WDC:
$10.88B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
WDC
BMO.TO
Сравнение WDC c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDC | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.84 | 5.06 | +36.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 146.77 | 18.59 | +128.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDC | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33 | 3.21 | +10.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WDC и BMO.TO
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -68.53% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -11.41% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -18.59% | -31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -33.91% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -50.87% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -0.41% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -12.01% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 3.11% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и BMO.TO
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.86% | 4.83% | +16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 14.76% | +38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.74% | 18.02% | +46.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 19.60% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 22.14% | +26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и BMO.TO
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и BMO.TO
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and BMO.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDC и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор