Сравнение WDAY с RIO
WDAY (Workday, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 6.36% против 21.75% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам WDAY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between WDAY and RIO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between WDAY and RIO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
RIO:
$165.37B
WDAY:
$3.20
RIO:
$13.11
WDAY:
44.88
RIO:
7.70
WDAY:
3.86
RIO:
1.48
WDAY:
5.47
RIO:
2.66
WDAY:
$9.85B
RIO:
$111.41B
WDAY:
$7.66B
RIO:
$31.10B
WDAY:
$1.57B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. RIO — Ранг доходности на риск
WDAY
RIO
Сравнение WDAY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.30 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 20.21 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.79 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.38 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и RIO
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -88.97% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -15.19% | -40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -24.19% | -39.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -35.25% | -28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -37.47% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -9.92% | -43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -23.77% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.97% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и RIO
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 11.37% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 23.90% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 28.93% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 29.23% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 30.63% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и RIO
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и RIO
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and RIO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор