Сравнение WDAY с PHSP.L
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 14.31%/yr for PHSP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDAY торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 6.36% против 14.31% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
PHSP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 89.41%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам WDAY и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -4.46% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between WDAY and PHSP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between WDAY and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
WDAY
PHSP.L
Сравнение WDAY c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.18 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.66 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.59 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.51 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PHSP.L
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -77.00% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -40.88% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -40.88% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -40.88% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -43.76% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -40.05% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -52.75% | +31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 19.13% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PHSP.L
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 16.82% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 53.16% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 55.91% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 37.93% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 32.23% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PHSP.L
Ни WDAY, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PHSP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор