Сравнение WDAY с PEP
WDAY (Workday, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WDAY имеют среднегодовую доходность 6.36%, а акции PEP немного отстают с 6.34%.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам WDAY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between WDAY and PEP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between WDAY and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
PEP:
$192.87B
WDAY:
$3.20
PEP:
$6.37
WDAY:
44.88
PEP:
22.07
WDAY:
0.03
PEP:
7.64
WDAY:
3.86
PEP:
2.02
WDAY:
5.47
PEP:
9.02
WDAY:
$9.85B
PEP:
$95.45B
WDAY:
$7.66B
PEP:
$51.60B
WDAY:
$1.57B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. PEP — Ранг доходности на риск
WDAY
PEP
Сравнение WDAY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.77 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.04 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.58 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и PEP
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -73.92% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -16.25% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -29.17% | -34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -30.32% | -33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -30.32% | -33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -19.80% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -13.65% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 6.12% | +23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и PEP
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 6.35% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 14.92% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 21.77% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 18.38% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 19.67% | +19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и PEP
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и PEP
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and PEP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор