Сравнение WDAY с ELV
WDAY (Workday, Inc.) and ELV (Elevance Health Inc) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 13.78%/yr for ELV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 6.36% против 13.78% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам WDAY и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between WDAY and ELV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
ELV:
$92.16B
WDAY:
$3.20
ELV:
$23.46
WDAY:
44.88
ELV:
17.82
WDAY:
3.86
ELV:
0.47
WDAY:
5.47
ELV:
2.10
WDAY:
$9.85B
ELV:
$200.42B
WDAY:
$7.66B
ELV:
$46.43B
WDAY:
$1.57B
ELV:
$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. ELV — Ранг доходности на риск
WDAY
ELV
Сравнение WDAY c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.28 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.51 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.22 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и ELV
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -67.19% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -30.60% | -24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -50.38% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -50.38% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -50.38% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -23.19% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -15.29% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 16.76% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и ELV
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 8.30% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 27.26% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 38.59% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 28.93% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 30.84% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и ELV
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и ELV
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and ELV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs ELV's -67.19%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор