Сравнение WDAY с CVS
WDAY (Workday, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 3.16%/yr for CVS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 6.36% против 3.16% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам WDAY и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between WDAY and CVS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between WDAY and CVS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
CVS:
$124.17B
WDAY:
$3.20
CVS:
$2.30
WDAY:
44.88
CVS:
42.17
WDAY:
3.86
CVS:
0.30
WDAY:
5.47
CVS:
1.60
WDAY:
$9.85B
CVS:
$407.91B
WDAY:
$7.66B
CVS:
$56.59B
WDAY:
$1.57B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CVS — Ранг доходности на риск
WDAY
CVS
Сравнение WDAY c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.56 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.17 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.89 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CVS
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, примерно равная максимальной просадке CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -64.07% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -16.44% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -43.98% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -56.79% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -56.79% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -1.05% | -52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -19.55% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 6.37% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CVS
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 8.88% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 25.90% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 31.07% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 29.96% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 29.30% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CVS
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CVS
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CVS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CVS (8.88%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор