Сравнение WDAY с CROX
WDAY (Workday, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 6.36% против 27.39% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам WDAY и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between WDAY and CROX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between WDAY and CROX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
CROX:
$6.12B
WDAY:
$3.20
CROX:
-$1.94
WDAY:
3.86
CROX:
1.60
WDAY:
5.47
CROX:
4.29
WDAY:
$9.85B
CROX:
$4.02B
WDAY:
$7.66B
CROX:
$2.34B
WDAY:
$1.57B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CROX — Ранг доходности на риск
WDAY
CROX
Сравнение WDAY c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.58 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.99 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.36 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CROX
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -98.74% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -32.54% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -54.04% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -73.86% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -75.18% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -33.18% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -61.28% | +40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 19.17% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CROX
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 11.01% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 31.82% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 52.52% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 55.12% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 55.96% | -17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CROX
Ни WDAY, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CROX
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CROX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор