Сравнение WDAY с CPB
WDAY (Workday, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 6.36% против -7.06% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам WDAY и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between WDAY and CPB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between WDAY and CPB shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
CPB:
$6.43B
WDAY:
$3.20
CPB:
$2.03
WDAY:
44.88
CPB:
10.57
WDAY:
3.86
CPB:
0.65
WDAY:
5.47
CPB:
1.60
WDAY:
$9.85B
CPB:
$9.93B
WDAY:
$7.66B
CPB:
$2.86B
WDAY:
$1.57B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CPB — Ранг доходности на риск
WDAY
CPB
Сравнение WDAY c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.65 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CPB
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, примерно равная максимальной просадке CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -64.65% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -38.53% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -58.07% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -60.04% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -60.04% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -57.06% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -22.18% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 20.66% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CPB
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 6.45% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 21.92% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 28.98% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 24.10% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 25.53% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CPB
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CPB
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CPB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CPB's -64.65%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор