PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOS.L с EQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOS.L с EQDS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EQDS.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOS.L returned 4.15%/yr vs 9.00%/yr for EQDS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for EQDS.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и EQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOS.L торгуется в USD, в то время как EQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EQDS.L с доходностью 3.47%.

WCOS.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.92%
1 год
3.00%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.74%

EQDS.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.47%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.10%
3 года*
13.83%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOS.L и EQDS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		4.61%8.52%5.94%1.93%-5.25%12.81%7.59%22.45%-10.18%4.47%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.47%25.32%4.23%18.91%-4.23%10.20%-2.18%23.47%-10.18%-5.43%

Correlation

The correlation between WCOS.L and EQDS.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between WCOS.L and EQDS.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCOS.L и EQDS.L

Секторы
WCOS.L
EQDS.L

Потребительский защитный сектор

97.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
5.5%

Здравоохранение

0.2%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

28.6%

Промышленность

-

17.4%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

WCOS.L
97.5%
EQDS.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

WCOS.L
2.3%
EQDS.L
5.5%

Здравоохранение

WCOS.L
0.2%
EQDS.L
8.1%

Сырьевые материалы

WCOS.L

-

EQDS.L
1.7%

Коммуникационные услуги

WCOS.L

-

EQDS.L
4.3%

Энергетика

WCOS.L

-

EQDS.L
4.8%

Финансовые услуги

WCOS.L

-

EQDS.L
28.6%

Промышленность

WCOS.L

-

EQDS.L
17.4%

Недвижимость

WCOS.L

-

EQDS.L
3.3%

Технологии

WCOS.L

-

EQDS.L
3.7%

Коммунальные услуги

WCOS.L

-

EQDS.L
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с WCOS.L:
WCOS.L с XDWS.LWCOS.L с WCOD.LWCOS.L с XLPS.LWCOS.L с SCHDWCOS.L с SWDA.LWCOS.L с IDEVWCOS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM

Доходность на риск

WCOS.L vs. EQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c EQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOS.LEQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.08

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.84

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

2.77

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. EQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EQDS.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и EQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOS.LEQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и EQDS.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки EQDS.L в -39.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и EQDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOS.LEQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-39.09%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.81%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-12.34%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-25.99%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-3.78%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.69%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.27%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и EQDS.L

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOS.LEQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.99%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.94%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.70%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

15.85%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

17.56%

-4.98%

Сравнение комиссий WCOS.L и EQDS.L

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQDS.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и EQDS.L

WCOS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.20%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.25%4.54%5.06%0.75%
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCOS.L and EQDS.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQDS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQDS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.

WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while EQDS.L is Europe Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.28% for EQDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и EQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор