PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASMX с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WASMX с CGUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both funds - WASMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, WASMX returned 8.57%/yr vs 21.63%/yr for CGUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WASMX charges 1.00%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности WASMX и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 8.01%.

WASMX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.31%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.48%
10 лет*
9.69%

CGUS

1 день
0.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASMX и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.27%0.31%10.39%16.40%-4.52%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.01%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between WASMX and CGUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between WASMX and CGUS has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с WASMX:
WASMX с SMIGWASMX с PARMXWASMX с IWRWASMX с DFCEXWASMX с QQQWASMX с FSMDXWASMX с FSMAX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

WASMX vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASMX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASMXCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.77

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.39

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.33

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

10.76

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASMX vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CGUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASMXCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.77

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WASMX и CGUS

Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASMXCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-21.86%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.59%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-18.06%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-2.47%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.64%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.07%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и CGUS

Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 2.86%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASMXCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.86%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.89%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.65%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.41%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.41%

+2.19%

Сравнение комиссий WASMX и CGUS

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и CGUS

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CGUS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.63%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Часто задаваемые вопросы

WASMX and CGUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (3.86%) compared to WASMX (2.86%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs CGUS's -21.86%.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASMX и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор