PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASMX с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WASMX с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both funds - WASMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, WASMX returned 3.31% vs 81.63% for BAI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WASMX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности WASMX и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

WASMX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.31%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.48%
10 лет*
9.69%

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASMX и BAI

2026 (YTD)20252024
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.27%0.31%-2.04%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between WASMX and BAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с WASMX:
WASMX с SMIGWASMX с PARMXWASMX с IWRWASMX с DFCEXWASMX с QQQWASMX с FSMDXWASMX с FSMAX
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

WASMX vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASMX c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASMXBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.39

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.76

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

5.06

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

13.64

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASMX vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASMXBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.39

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.42

-0.83

Просадки

Сравнение просадок WASMX и BAI

Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASMXBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-34.09%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.22%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.86%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.94%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.01%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и BAI

Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 2.86%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASMXBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

16.22%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

28.73%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

34.44%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

36.07%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

36.07%

-17.47%

Сравнение комиссий WASMX и BAI

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и BAI

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.63%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Часто задаваемые вопросы

WASMX and BAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to WASMX (2.86%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs BAI's -34.09%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASMX и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор