Сравнение VZ с SHW
VZ (Verizon Communications Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, VZ returned 3.91%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.93% соответственно.
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам VZ и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between VZ and SHW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between VZ and SHW shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$191.30B
SHW:
$74.32B
VZ:
$4.10
SHW:
$10.42
VZ:
11.07
SHW:
28.75
VZ:
1.38
SHW:
3.12
VZ:
1.85
SHW:
16.77
VZ:
$139.15B
SHW:
$23.94B
VZ:
$81.89B
SHW:
$11.76B
VZ:
$48.65B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. SHW — Ранг доходности на риск
VZ
SHW
Сравнение VZ c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.72 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.52 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VZ и SHW
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -52.02% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -21.36% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -25.69% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -42.46% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -42.46% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -24.03% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -11.63% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 10.16% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и SHW
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.15%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.99% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 18.56% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 24.80% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.15% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 26.53% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и SHW
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и SHW
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and SHW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (6.99%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs SHW's -52.02%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор