PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VFFVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 11.49%/yr for VFFVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.49% соответственно.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

VFFVX

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.27%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		8.56%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Correlation

The correlation between VYMI and VFFVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.85

The correlation between VYMI and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и VFFVX

Секторы
VYMI
VFFVX

Финансовые услуги

41.9%
16.1%

Энергетика

9.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.8%

Сырьевые материалы

6.8%
4.3%

Здравоохранение

6.6%
8.3%

Промышленность

6.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Коммунальные услуги

5.6%
2.7%

Технологии

4.3%
27.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.0%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VFFVX
16.1%

Энергетика

VYMI
9.5%
VFFVX
4.3%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VFFVX
4.8%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VFFVX
4.3%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VFFVX
8.3%

Промышленность

VYMI
6.6%
VFFVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VFFVX
9.4%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VFFVX
2.7%

Технологии

VYMI
4.3%
VFFVX
27.3%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VFFVX
8.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VFFVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

VYMI vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.80

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.71

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

11.96

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VFFVX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-31.40%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.93%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.52%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.39%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-31.40%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.22%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.14%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.02%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VFFVX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.17%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.56%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

11.80%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.23%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.12%

+1.76%

Сравнение комиссий VYMI и VFFVX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VFFVX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VFFVX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.92%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VFFVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFVX has higher volatility (4.17%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VFFVX's -31.40%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор