PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VYMI is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, VYMI returned 20.99%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%-1.37%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between VYMI and TSPA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.67

The correlation between VYMI and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и TSPA

Секторы
VYMI
TSPA

Финансовые услуги

41.9%
12.3%

Энергетика

9.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.7%

Сырьевые материалы

6.8%
1.8%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Промышленность

6.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.0%

Коммунальные услуги

5.6%
2.8%

Технологии

4.3%
36.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.1%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
TSPA
12.3%

Энергетика

VYMI
9.5%
TSPA
3.6%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
TSPA
4.7%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
TSPA
1.8%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
TSPA
8.6%

Промышленность

VYMI
6.6%
TSPA
7.7%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
TSPA
10.0%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
TSPA
2.8%

Технологии

VYMI
4.3%
TSPA
36.0%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
TSPA
11.1%

Недвижимость

VYMI
1.3%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

VYMI vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMITSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.95

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.65

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.65

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

12.24

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMITSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VYMI и TSPA

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMITSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-24.72%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.24%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-19.04%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.72%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.71%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.48%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.00%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и TSPA

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMITSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.90%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.88%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

12.57%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.03%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.03%

-0.15%

Сравнение комиссий VYMI и TSPA

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и TSPA

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and TSPA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 20.99% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.57% for TSPA.

VYMI is categorized as Dividend, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.34% for TSPA.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор