PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с TCAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VYMI is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, VYMI returned 27.88% vs 17.40% for TCAF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.53%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и TCAF

2026 (YTD)202520242023
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%7.50%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between VYMI and TCAF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between VYMI and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и TCAF

Секторы
VYMI
TCAF

Финансовые услуги

41.9%
6.0%

Энергетика

9.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.3%

Сырьевые материалы

6.8%
0.1%

Здравоохранение

6.6%
17.3%

Промышленность

6.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.6%

Коммунальные услуги

5.6%
8.6%

Технологии

4.3%
33.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.4%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
TCAF
6.0%

Энергетика

VYMI
9.5%
TCAF
2.6%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
TCAF
3.3%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
TCAF
0.1%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
TCAF
17.3%

Промышленность

VYMI
6.6%
TCAF
4.6%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
TCAF
10.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
TCAF
8.6%

Технологии

VYMI
4.3%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
TCAF
11.4%

Недвижимость

VYMI
1.3%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

VYMI vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMITCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.50

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.07

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.54

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

6.15

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMITCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.50

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.20

-0.56

Просадки

Сравнение просадок VYMI и TCAF

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMITCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-16.37%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.33%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.82%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.06%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и TCAF

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMITCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.05%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

11.68%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.98%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

13.98%

+2.90%

Сравнение комиссий VYMI и TCAF

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и TCAF

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and TCAF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to TCAF (3.25%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, VYMI leads with 27.88% vs 17.40% for TCAF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 27.88% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.48% for TCAF.

VYMI is categorized as Dividend, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.31% for TCAF.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор