PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.71% соответственно.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between VYMI and IAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.23

The correlation between VYMI and IAU shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и IAU

Секторы
VYMI
IAU

Финансовые услуги

41.9%

-

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.3%
100.0%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
IAU

-

Энергетика

VYMI
9.5%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
IAU

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
IAU

-

Промышленность

VYMI
6.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
IAU

-

Технологии

VYMI
4.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
IAU

-

Недвижимость

VYMI
1.3%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VYMI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.14

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.52

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.52

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

3.80

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IAU

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-45.14%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-20.04%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.04%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-20.93%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-21.82%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-19.88%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-15.97%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.99%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IAU

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.64%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

23.33%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

26.68%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

18.02%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.94%

+0.94%

Сравнение комиссий VYMI и IAU

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IAU

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and IAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 10.62% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for IAU.

VYMI is categorized as Dividend, while IAU is Gold. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.25% for IAU.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор