Сравнение VYMI с FBTC
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, VYMI returned 27.88% vs -39.41% for FBTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
VYMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 10.62%
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYMI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.04% | 38.05% | 8.08% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between VYMI and FBTC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
VYMI
FBTC
Сравнение VYMI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.76 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -1.36 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.90 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и FBTC
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -52.07% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -52.07% | +41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -49.59% | +47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -16.18% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 28.93% | -26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и FBTC
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 11.77% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 34.55% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 44.17% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 50.26% | -35.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 50.26% | -33.38% |
Сравнение комиссий VYMI и FBTC
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и FBTC
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.48% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and FBTC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, VYMI leads with 27.88% vs -39.41% for FBTC. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 27.88% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for FBTC.
VYMI is categorized as Dividend, while FBTC is Cryptocurrency. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.25% for FBTC.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор