PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VYMI is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 11.79%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%8.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between VYMI and AVDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between VYMI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и AVDV

Секторы
VYMI
AVDV

Финансовые услуги

41.9%
13.7%

Энергетика

9.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.4%

Сырьевые материалы

6.8%
22.5%

Здравоохранение

6.6%
2.1%

Промышленность

6.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
14.4%

Коммунальные услуги

5.6%
1.7%

Технологии

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
AVDV
13.7%

Энергетика

VYMI
9.5%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
AVDV
22.5%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
AVDV
2.1%

Промышленность

VYMI
6.6%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
AVDV
14.4%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
AVDV
1.7%

Технологии

VYMI
4.3%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
AVDV
2.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VYMI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.35

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.06

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

12.34

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VYMI и AVDV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-43.01%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-13.19%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.17%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.08%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.74%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.77%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.26%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.49%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.49%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.92%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.35%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.75%

-2.87%

Сравнение комиссий VYMI и AVDV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и AVDV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and AVDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 11.79% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.81% for AVDV.

VYMI is categorized as Dividend, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор