PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VYMI is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 11.79%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%8.61%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between VYMI and AVDE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VYMI and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и AVDE

Секторы
VYMI
AVDE

Финансовые услуги

41.9%
23.8%

Энергетика

9.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.6%

Сырьевые материалы

6.8%
11.2%

Здравоохранение

6.6%
5.8%

Промышленность

6.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.3%

Коммунальные услуги

5.6%
4.4%

Технологии

4.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.8%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
AVDE
23.8%

Энергетика

VYMI
9.5%
AVDE
8.0%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
AVDE
4.6%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
AVDE
11.2%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
AVDE
5.8%

Промышленность

VYMI
6.6%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
AVDE
9.3%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
AVDE
4.4%

Технологии

VYMI
4.3%
AVDE
7.1%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
AVDE
3.8%

Недвижимость

VYMI
1.3%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

VYMI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.71

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.38

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.19

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

8.59

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VYMI и AVDE

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-36.99%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.48%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.46%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.73%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.02%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.92%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и AVDE

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.67%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.43%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.75%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.33%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.92%

-2.04%

Сравнение комиссий VYMI и AVDE

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и AVDE

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VYMI and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, VYMI leads with 11.79% vs 9.61% for AVDE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 11.79% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.56% for AVDE.

VYMI is categorized as Dividend, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.23% for AVDE.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор