PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с AGIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью 5.11%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

AGIQ

1 день
0.17%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.11%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и AGIQ

2026 (YTD)2025
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%9.74%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.11%13.79%

Correlation

The correlation between VYMI and AGIQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов VYMI и AGIQ

Секторы
VYMI
AGIQ

Финансовые услуги

41.9%

-

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%
13.4%

Промышленность

6.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.5%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%
56.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.0%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
AGIQ

-

Энергетика

VYMI
9.5%
AGIQ

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
AGIQ

-

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
AGIQ

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
AGIQ
13.4%

Промышленность

VYMI
6.6%
AGIQ
14.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
AGIQ
9.5%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
AGIQ

-

Технологии

VYMI
4.3%
AGIQ
56.0%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
AGIQ
6.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC

Доходность на риск

VYMI vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIAGIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VYMI и AGIQ

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-19.72%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-6.90%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

23.88%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

23.88%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

23.88%

-7.00%

Сравнение комиссий VYMI и AGIQ

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и AGIQ

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AGIQ в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.36%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and AGIQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.36% for AGIQ.

VYMI is categorized as Dividend, while AGIQ is Technology Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and SoFi. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор