PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VYM returned 24.30% vs 54.71% for XAIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности VYM и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и XAIX

2026 (YTD)20252024
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%7.31%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between VYM and XAIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between VYM and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и XAIX

Секторы
VYM
XAIX

Финансовые услуги

20.5%
5.2%

Технологии

17.7%
71.7%

Здравоохранение

12.2%
0.0%

Промышленность

12.1%
0.1%

Энергетика

9.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.9%

Коммунальные услуги

5.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
14.1%

Сырьевые материалы

3.5%
0.0%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
XAIX
5.2%

Технологии

VYM
17.7%
XAIX
71.7%

Здравоохранение

VYM
12.2%
XAIX
0.0%

Промышленность

VYM
12.1%
XAIX
0.1%

Энергетика

VYM
9.8%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
XAIX
8.9%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
XAIX
14.1%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
XAIX
0.0%

Недвижимость

VYM
0.0%
XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

VYM vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.04

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.92

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.14

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.81

-1.30

Просадки

Сравнение просадок VYM и XAIX

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-23.95%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-14.01%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-8.33%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.51%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.88%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и XAIX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

12.81%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

19.45%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

22.47%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

24.10%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

24.10%

-7.75%

Сравнение комиссий VYM и XAIX

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и XAIX

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYM and XAIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 24.30% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.41% for XAIX.

VYM is categorized as Dividend, while XAIX is Technology Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор