Сравнение VYM с WM
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYM returned 11.70%/yr vs 15.25%/yr for WM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VYM и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.70% против 15.25% соответственно.
VYM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 11.70%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам VYM и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 10.82% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between VYM and WM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VYM and WM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. WM — Ранг доходности на риск
VYM
WM
Сравнение VYM c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYM | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.43 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -0.95 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.38 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VYM и WM
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -77.85% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -16.72% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -18.14% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -18.14% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -30.07% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -11.59% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -17.69% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 7.49% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и WM
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.91% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 13.69% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 18.73% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.55% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 19.51% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и WM
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and WM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.91%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs WM's -77.85%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор