PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VWRL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.70%/yr vs 12.64%/yr for VWRL.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VYM торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.64% соответственно.

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%

VWRL.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.94%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.41%22.59%17.61%21.71%-18.22%18.96%15.56%26.94%-10.10%23.98%

Correlation

The correlation between VYM and VWRL.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.56

The correlation between VYM and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VWRL.L

Секторы
VYM
VWRL.L

Финансовые услуги

20.5%
16.2%

Технологии

17.7%
29.5%

Здравоохранение

12.2%
8.0%

Промышленность

12.1%
10.4%

Энергетика

9.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.2%

Коммунальные услуги

5.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.7%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VWRL.L
16.2%

Технологии

VYM
17.7%
VWRL.L
29.5%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VWRL.L
8.0%

Промышленность

VYM
12.1%
VWRL.L
10.4%

Энергетика

VYM
9.8%
VWRL.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VWRL.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VWRL.L
9.2%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VWRL.L
2.9%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VWRL.L
8.7%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VWRL.L
3.8%

Недвижимость

VYM
0.0%
VWRL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VYM vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.17

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.84

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

12.31

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VYM и VWRL.L

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-33.11%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.11%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-16.28%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-26.74%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.11%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.59%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.53%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.29%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.92%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.08%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.56%

+0.79%

Сравнение комиссий VYM и VWRL.L

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VWRL.L

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VWRL.L в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VWRL.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VYM is categorized as Dividend, while VWRL.L is Global Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор