PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с ITOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.70%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VYM и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.81% соответственно.

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VYM and ITOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between VYM and ITOT shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и ITOT

Секторы
VYM
ITOT

Финансовые услуги

20.5%
12.1%

Технологии

17.7%
33.8%

Здравоохранение

12.2%
9.0%

Промышленность

12.1%
9.5%

Энергетика

9.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.1%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
ITOT
12.1%

Технологии

VYM
17.7%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

VYM
12.2%
ITOT
9.0%

Промышленность

VYM
12.1%
ITOT
9.5%

Энергетика

VYM
9.8%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
ITOT
2.3%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
ITOT
2.1%

Недвижимость

VYM
0.0%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VYM vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.01

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.71

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.81

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

12.79

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VYM и ITOT

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-55.20%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.90%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-19.44%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-25.36%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-35.00%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.65%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.97%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и ITOT

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.91%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.56%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.49%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.40%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.29%

-1.94%

Сравнение комиссий VYM и ITOT

VYM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и ITOT

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and ITOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.91%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.81% vs 11.70% for VYM. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.81% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VYM.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.00% for ITOT.

VYM is categorized as Dividend, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.03% for ITOT.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор