PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VTHRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 8.58%/yr for VTHRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.58% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

VTHRX

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.29%
1 год
16.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		5.62%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between VXUS and VTHRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between VXUS and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VTHRX

Секторы
VXUS
VTHRX

Финансовые услуги

22.3%
16.0%

Технологии

18.1%
27.4%

Промышленность

16.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Сырьевые материалы

7.6%
4.2%

Здравоохранение

7.1%
8.3%

Энергетика

5.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.6%
2.5%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VTHRX
16.0%

Технологии

VXUS
18.1%
VTHRX
27.4%

Промышленность

VXUS
16.1%
VTHRX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VTHRX
9.4%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VTHRX
4.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VTHRX
8.3%

Энергетика

VXUS
5.2%
VTHRX
4.3%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VTHRX
4.8%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VTHRX
8.0%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VTHRX
2.7%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VTHRX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

VXUS vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.04

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.85

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.59

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.30

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTHRX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-49.57%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-6.56%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-9.64%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-22.75%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-24.86%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.25%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.18%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.50%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTHRX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.07%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

6.85%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

8.34%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

10.40%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

11.27%

+5.92%

Сравнение комиссий VXUS и VTHRX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTHRX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VTHRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.82%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VXUS and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to VTHRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор