PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с MVUS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while MVUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 10.45%/yr for MVUS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXUS торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям MVUS.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.45% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

MVUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.80%
1 год
10.22%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и MVUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		3.12%11.72%18.70%9.31%-11.01%25.45%7.05%31.95%-6.00%16.33%

Correlation

The correlation between VXUS and MVUS.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г.

0.49

The correlation between VXUS and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и MVUS.L

Секторы
VXUS
MVUS.L

Финансовые услуги

22.3%
17.8%

Технологии

18.1%
29.0%

Промышленность

16.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.9%

Сырьевые материалы

7.6%
2.3%

Здравоохранение

7.1%
13.3%

Энергетика

5.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Недвижимость

2.6%
0.2%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
MVUS.L
17.8%

Технологии

VXUS
18.1%
MVUS.L
29.0%

Промышленность

VXUS
16.1%
MVUS.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
MVUS.L
6.9%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
MVUS.L
2.3%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
MVUS.L
13.3%

Энергетика

VXUS
5.2%
MVUS.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
MVUS.L
10.4%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
MVUS.L
6.5%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
MVUS.L
2.9%

Недвижимость

VXUS
2.6%
MVUS.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L

Доходность на риск

VXUS vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSMVUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.24

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.82

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.55

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

6.27

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MVUS.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VXUS и MVUS.L

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и MVUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-38.28%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-6.55%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-19.31%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-19.44%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.05%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.04%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.33%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.63%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и MVUS.L

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

1.81%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

5.85%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

8.26%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.88%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.08%

+0.11%

Сравнение комиссий VXUS и MVUS.L

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и MVUS.L

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and MVUS.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.

VXUS is categorized as Global Equities, while MVUS.L is S&P 500. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while MVUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.20% for MVUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и MVUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор