PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с ESIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с ESIN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 7.95%/yr vs 11.35%/yr for ESIN.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.L.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и ESIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXUS торгуется в USD, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 6.02%.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

ESIN.L

1 день
0.05%
1 месяц
-2.49%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.52%
1 год
16.00%
3 года*
21.85%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и ESIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%0.67%
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		6.02%40.86%8.00%30.88%-20.82%-9.48%

Correlation

The correlation between VXUS and ESIN.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.69

The correlation between VXUS and ESIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и ESIN.L

Секторы
VXUS
ESIN.L

Финансовые услуги

22.3%
1.3%

Технологии

18.1%
0.4%

Промышленность

16.1%
96.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.1%

Сырьевые материалы

7.6%
0.3%

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
ESIN.L
1.3%

Технологии

VXUS
18.1%
ESIN.L
0.4%

Промышленность

VXUS
16.1%
ESIN.L
96.2%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
ESIN.L
1.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
ESIN.L
0.3%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
ESIN.L

-

Энергетика

VXUS
5.2%
ESIN.L

-

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
ESIN.L
0.4%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
ESIN.L
2.2%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
ESIN.L

-

Недвижимость

VXUS
2.6%
ESIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L

Доходность на риск

VXUS vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSESIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.76

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.26

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.01

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

3.62

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. ESIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ESIN.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и ESIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSESIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.76

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VXUS и ESIN.L

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ESIN.L в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ESIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSESIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-44.56%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.84%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-18.32%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-39.89%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.48%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.42%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.41%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и ESIN.L

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеют волатильность 6.03% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSESIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.06%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

17.52%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

20.93%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

23.19%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

23.85%

-6.66%

Сравнение комиссий VXUS и ESIN.L

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESIN.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и ESIN.L

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как ESIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and ESIN.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.L.

VXUS is categorized as Global Equities, while ESIN.L is Industrials Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.18% for ESIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и ESIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор