PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с DXYZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, VXUS returned 27.05% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

DXYZ

1 день
-6.13%
1 месяц
-28.15%
С начала года
28.08%
6 месяцев
42.86%
1 год
-1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и DXYZ

2026 (YTD)20252024
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%1.14%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		28.08%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between VXUS and DXYZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB

Доходность на риск

VXUS vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.01

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.78

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.03

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.04

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.01

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VXUS и DXYZ

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-90.35%

+54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-51.30%

+40.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-60.69%

+56.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-68.51%

+60.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

32.50%

-29.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и DXYZ

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.03%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

61.59%

-55.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

80.50%

-66.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

97.95%

-82.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

164.89%

-148.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

164.89%

-147.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и DXYZ

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and DXYZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs DXYZ's -90.35%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор